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TEACHERS

教員の紹介
大西 匡光

氏名 大西 匡光
職位 教授
学部 政治経済学部
学科・専攻 経済経営学科
専門・研究分野 ファイナンス/金融工学,オペレーションズ・リサーチ/経営科学,ゲーム理論
研究キーワード 資産運用,金融デリバティブ,金融リスク・マネジメント,確率動的最適化,確率ゲーム,取引執行,業績条件付きストックオプション,ダイナミック・プライシング,統計的機械学習
学部担当科目 基礎統計学(経済経営),ゲーム理論,産業組織論,経済統計学,キャリアガイダンスⅣ,卒業論文
関連リンク https://researchmap.jp/masamitsu_ohnishi
学位
実務経験
現在の研究内容・課題
  • 金融市場における価格インパクトを考慮した最適/均衡取引執行戦略
  • 業績条件付きストック・オプションの価値評価
  • 統計的機械学習を組み入れた適応的ダイナミック・プライシング
主な研究業績
  1. Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M. (2021), “Optimal Pair–Trade Execution with Generalized Cross–Impact,” Asia-Pacific Financial Markets, Published Online, 03, September 2021 (37 pages). [査読有]
  2. Fukasawa, M., Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M. (2021), “Discrete-Time Optimal Execution under a Generalized Price Impact Model with Markovian Exogenous Orders,” International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 24, No. 5 (2021) 2150025 (43 pages) [査読有]
  3. Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M. (2020), “Optimal and Equilibrium Execution Strategies with Generalized Price Impact,” Quantitative Finance, Vol. 20, No. 10, pp. 1625-1644, 2020. [査読有]
  4. Ebina, A., Ochiai, N., and Ohnishi, M. (2016), “Valuation of Game Swaptions under the Generalized Ho—Lee Model,” Journal of Mathematical Finance,Vol. 6, No. 5, pp. 1002-1016. [査読有]
  5. Ohnishi, M. and Osaki, Y. (2006), “The Comparative Statics on Asset Prices Based on Bull and Bear Market Measure,” European Journal of Operational Research, Vol. 168, Is. 2, 16 January 2006, pp. 291–300, 2006. [査読有]
  6. Ohnishi, M. (2003), “An Optimal Stopping Problem for a Geometric Brownian Motion with Poissonian Jumps,” Mathematical & Computer Modelling, Vol. 38, pp. 1381–1390, 2003. [査読有]
  7. Ohnishi, M. (1997), “Optimal Minimal–Repair and Replacement Problem under Average Cost Criterion: Optimality of (t, T)–Policy,” Journal of the Operations Research Society of Japan, Vol. 40, No. 3, pp. 373–389. [査読有]
  8. Kijima, M. and Ohnishi, M. (1996), “Portfolio Selection Problems via the Bivariate Characterization of Stochastic Dominance Relations,” Mathematical Finance, Vol. 6, No. 3, pp. 237–277. [査読有]
  9. Kijima, M. and Ohnishi, M. (1993), “Mean–Risk Analysis of Risk Aversion and Wealth Effects on Optimal Portfolio with Multiple Investment Opportunities,” Annals of Operations Research, Vol. 45, pp. 147–163. [査読有]
  10. Ohnishi, M., Kawai, H., and Mine, H. (1986), “Optimal Inspection and Replacement Policy under Incomplete State Information,” European Journal of Operational Research, Vol. 27, pp. 117–128. [査読有]
  11. Ohnishi, M., Kawai, H., and Mine, H. (1986), “Optimal Inspection and Replacement Policy for a Deteriorating System,” Journal of Applied Probability, Vol. 23, pp. 973–988. [査読有]
主な所属学会
  • 電子情報通信学会
  • 日本オペレーションズ・リサーチ学会
  • 日本経済学会
  • 日本ファイナンス学会
[入会年順]