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教員の紹介

大西匡光

氏名	大西匡光
職位	教授
学部	情報学部
学科・専攻	情報学科
専門・研究分野	ファイナンス／金融工学，オペレーションズ・リサーチ／経営科学，ゲーム理論
研究キーワード	金融資産の運用，金融デリバティブ，金融リスク・マネジメント，確率動的最適化，確率ゲーム，取引執行，アルゴリズム・トレーディング，業績連動ストックオプション，ダイナミック・プライシング，統計的機械学習
学部担当科目	情報学部：ＡＩ・データサイエンス入門，データマイニング，多変量解析，グラフ理論，最適化理論，意思決定論，経済学概論，ミクロ経済学，計量経済学政治経済学部：ゲーム理論，基礎統計学（経済経営），経済統計学，産業組織論
関連リンク	https://researchmap.jp/masamitsu_ohnishi
学位	工学修士［京都大学］博士（経済学）［大阪大学］
実務経験	無
現在の研究内容・課題	研究の本籍はオペレーションズ・リサーチ（ＯＲ）／経営科学における確率モデルと不確実性下の意思決定・ゲーム理論にあります．　OR が対象とする各種確率システム（信頼性・保全性，待ち行列，生産・在庫）に対して，動的計画法を用いて確率動的最適化を行ったり，確率順序（確率優位）を用いて確率比較したりすることを長く研究していました（し，現在もなお興味を持っています）．　また，ＯＲの分野に限らず，不確実性下の意思決定と確率動的最適化に広く関心を持っていたため，ポートフォリオ選択，アメリカ型オプションの価格付けと最適行使問題，などから，ファイナンスの経済学的・工学的諸問題を研究するようになり，現在ではもっぱらこの分野で，ささやかながら仕事をしています．　比較的最近の (共同) 研究としては，リアル・オプションに関連した最適停止問題，市場の投資主体の持つ将来の不確実性に関する信念とそれに対する態度が資産の均衡価格に与える影響についての比較静学，企業の配当政策や自社株買いの最適化に対するインパルス制御理論の応用，ゲーム構造を持つ金利デリバティブの価格付け，などが挙げられます．　現在は，価格インパクトを考慮した最適／均衡取引執行問題，業績連動ストック・オプションの価値評価，コーポレート・ファイナンスにおける諸問題に対してゲーム理論的あるいは数理ファイナンス的アプローチをとる研究，等にも関心を持っています．　なお，進行中の研究テーマは以下の通りです：金融市場における価格インパクトを考慮した最適／均衡取引執行戦略とそれらのアルゴリズム・トレーディング業績連動ストック・オプションの価値評価統計的機械学習を組み入れた適応的ダイナミック・プライシング
主な研究業績	大西匡光 (2023)「オペレーションズ・リサーチの確率モデルと金融工学についての随想」，オペレーションズ・リサーチ－経営の科学－，特集「次のステージに向けて－先導者からのメッセージ－」Vol. 68，No. 1，25-31頁，2023年１月．［査読無］大西匡光 (2022)「確率論を用いた問題解決: 金融デリバティブの無裁定価格付け」，数理科学，特集「数学はいかにして解決するか：身近にある最先端技術を支える数理」，60巻9号 [NO. 711]，51-57頁，2022年9月．［査読無］ Ohnishi, M. and Shimoshimizu, M. (2021), “Optimal Pair–Trade Execution with Generalized Cross–Impact,” Asia-Pacific Financial Markets, Published Online, 03, September 2021 (37 pages). [査読有] Fukasawa, M., Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M. (2021), “Discrete-Time Optimal Execution under a Generalized Price Impact Model with Markovian Exogenous Orders,” International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 24, No. 5 (2021) 2150025 (43 pages) [査読有] Ohnishi, M., and Shimoshimizu, M. (2020), “Optimal and Equilibrium Execution Strategies with Generalized Price Impact,” Quantitative Finance, Vol. 20, No. 10, pp. 1625-1644, 2020. [査読有] Ebina, A., Ochiai, N., and Ohnishi, M. (2016), “Valuation of Game Swaptions under the Generalized Ho—Lee Model,” Journal of Mathematical Finance，Vol. 6, No. 5, pp. 1002-1016. [査読有］ Ohnishi, M. and Osaki, Y. (2006), “The Comparative Statics on Asset Prices Based on Bull and Bear Market Measure,” European Journal of Operational Research, Vol. 168, Is. 2, 16 January 2006, pp. 291–300, 2006. [査読有] Ohnishi, M. (2003), “An Optimal Stopping Problem for a Geometric Brownian Motion with Poissonian Jumps,” Mathematical & Computer Modelling, Vol. 38, pp. 1381–1390, 2003. [査読有] Ohnishi, M. (1997), “Optimal Minimal–Repair and Replacement Problem under Average Cost Criterion: Optimality of (t, T)–Policy,” Journal of the Operations Research Society of Japan, Vol. 40, No. 3, pp. 373–389. [査読有] Kijima, M. and Ohnishi, M. (1996), “Portfolio Selection Problems via the Bivariate Characterization of Stochastic Dominance Relations,” Mathematical Finance, Vol. 6, No. 3, pp. 237–277. [査読有] Kijima, M. and Ohnishi, M. (1993), “Mean–Risk Analysis of Risk Aversion and Wealth Effects on Optimal Portfolio with Multiple Investment Opportunities,” Annals of Operations Research, Vol. 45, pp. 147–163. [査読有] Ohnishi, M., Kawai, H., and Mine, H. (1986), “Optimal Inspection and Replacement Policy under Incomplete State Information,” European Journal of Operational Research, Vol. 27, pp. 117–128. [査読有] Ohnishi, M., Kawai, H., and Mine, H. (1986), “Optimal Inspection and Replacement Policy for a Deteriorating System,” Journal of Applied Probability, Vol. 23, pp. 973–988. [査読有]
主な所属学会	電子情報通信学会日本オペレーションズ・リサーチ学会日本経済学会日本ファイナンス学会［入会年順］
関連情報	メールアドレス：onishi.masamitsu(@)yamato-u.ac.jp

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